1.2. 交易规模. 2019年，证券公司场外期权累计新增名义本金12556.33亿元，较2018年的6718.31亿元增长86.9%，年末未了结名义本金为4642.92亿元。
【郑商所：调整苹果期货合约交易手续费标准】郑商所下发通知，经研究决定，自2020年4月28日起，苹果期货合约日内平今仓交易手续费标准调整为20
进行期权交易，我们需要重点关注前三种影响因素，而无风险利率和股息率对期权价格的影响较小，进行简单的组合策略时，我们可以选择忽略这两个影响因素。 1.4 期权的隐含波动率 . 隐含波动率之于期权如同利率之于债券，可以在交易中作为期权价格的替代品。 一起结算系统故障，引发投资者因亏损而质疑做市商制度存在漏洞，但业内并不以为然，并引起热议。12月25日晚间，因为结算系统出现故障，三家期货交易所齐宣布，于22:30开始夜盘交易，结束交易时间不变。 做市商卖出这些期权获得收入之后，需要不断地买入股票来对冲其卖出股票看涨期权的风险。 在期权交易中，买入看涨期权的投资者，若标的物价格上涨，其账面浮盈。与之相对，卖出看涨期权的投资者，在标的物价格上涨的情况下，其账面浮亏。而这就是上述 如遇上述涨跌停板幅度、交易保证金水平与现行执行的涨跌停板幅度、交易保证金水平不同时，则按两者中幅度大、水平高的执行。 请各会员单位做好对客户的风险提示工作，加强市场风险防范，确保市场平稳运行。 12月14日，由期权交易者学会主办的“2020期权之夜”大会在上海召开。浙期实业做市商负责人陆丽娜在会上以“高胜率玩法：波动率交易模式与技巧”为主题发表演讲。 很多人觉得，期权市场就是谁都可以轻松实现一本万利的地方。而现实却是，很多人(恐怕是大多数人)因为自酿苦果，不但不赚，反而亏本。实际上华尔街普遍认为，90%的投资者交易期权都是亏损。这种说法没人验证过，可… 换个角度想一下，假如你真的交易了，真的买了一个480的期权，你表达的是什么观点呢？ 有的人说我就是蒙一个6，但是我做期权交易的时候，我明明通过我的调研，有个看涨的观点，我再修整是买450还是480，…
交易品种为50etf期权和IH期货合约。 2.本次比赛的所有交易行为将在一个独立的交易所内部撮合成交。交易所内部行情将接入上交所50etf期权实盘行情和上期所IH合约实盘行情，同时该交易所内部亦存在多个做市商程序化 策略运行。 3.每位参赛者起始资金为500万 上金所对延期合约交易保证金比例和涨跌停板进行调整 2020-08-12; msci将于2月13日公布季度调整名单 a股名单或调整 2020-02-07; a股调整能否“一步到位”？ 2020-02-02; 郑商所调整pta、甲醇、白糖和棉花期货、期权品种限仓标准 2019-10-30 【大地期货】pvc近期有调整需求 12月14日，由期权交易者学会主办的“2020期权之夜”大会在上海召开。浙期实业做市商负责人陆丽娜在会上以“高胜率玩法：波动率交易模式与技巧”为主题发表演讲。 一位资深期货投资人士也称，按照经验，这种情况应该是客户报单的问题，做市商制度与此没有关系。“客户限价指令必须是价格到位才会成交，期权交易报单指令比期货复杂，客户搞错的概率高，除非客户那边 … 《期权波动率与定价：高级交易策略与技巧》 总序 第1版前言 新版前言 第1章 期权术语 1 1.1 合约规范 1 1.2 执行与指派 4 二元期权搭建领域之博亘篇. 不久的将来我们将看到更多的国家和机构对二元期权进行监管。这对于交易者来说会是个好消息，因为更多监管机构的涉入将给会为正在选择经纪商的交易者提供一个选择指标，并给交易者带来更多的保障。 期权交易，可以使你最大限度地利用这些优点。 ” 03 成功期权交易系统的特点 任何成功的期权交易系统，即使形式千差万别，其内在一定具有某些共性。 （1）策略的可执行性 首先要承认，并不是每个设计的策略都能如愿构造。
【做市商积极备战铁矿石期权上市】11月25日，大商所发布铁矿石期权做市商名单，12家公司入围。做市商通常具有较强的定价能力，可以促进期权 芝加哥期权交易所（cboe）的最后一份比特币期货合约（6月合约）已于北京时间凌晨3:45结束交易。cboe未来将不再挂牌新的合约，停止比特币期货服务。cboe曾于20 1 day ago · 供暖季需求支撑，供给端逐步放开，动力煤价格上下空间有限，大概率维持高位震荡的格局。zc101系列期权还有10个交易日到期，以卖出宽跨式组合为主，例如卖出zc101c620和zc101p590。前期入场头寸可结合盈利空间择机获利平仓，注意
12月14日，由期权交易者学会主办的“2020期权之夜”大会在上海召开。浙期实业做市商负责人陆丽娜在会上以“高胜率玩法：波动率交易模式与技巧”为主题发表演讲。
专业的期权交易员，尤其是期权做市商，在交易过程中通常都会追求投资组合的Delta保持中性，以回避标的物价格波动的风险。我们在以往文章曾介绍过，看涨期权的卖方可以通过买入标的资产，从而形成Delta中性组合（covered call），之后随着时间流逝以及标的物价格的波动等，期权的Delta值也会不断 期权交易浅谈 - 自从开始动笔以来，很少谈及期权，主要是因为自己的主要工作就是交易期权，很多内容不方便透露，倒不是说有多么高深，只是不大合规。明天要去某期货营业部交流期权交易，所以今天在这里谈一些自己对期权的理解，为明天打一下草稿，也请各位老师批评指正。 文丨沈万三三三以及他的伙伴萌 众所周知期权有各种各样的结构，本篇将为大家介绍一下目前海外最流行的自动赎回型（Autocallables）期权结构之一的雪球结构，其挂钩标的通常为股票或股指合约。雪球结构 …
2019年12月26日 对于交易时间的调整，多位接受第一财经记者采访的业内人士均称， 才会成交， 期权交易报单指令比期货复杂，客户搞错的概率高，除非客户那
【孔网在售图书】书名：期权波动率与定价：高级交易策略与技巧，定价：100.00，简介： 自20世纪80年代末本书第1版出版以来，《期权波动率与定价》已经成为全球活跃期权交易者最广泛阅 【白糖上涨面临压力 调整备兑看涨期权组合管理风险】白糖2101合约价格近期走势偏振荡，建议买入备兑看涨期权组合(买入白糖2101合约，同时卖出对应月份的看涨期权，两者配比1:1)。 大体量的 amm 流动性做市商使用定制化的场外期权可能是目前最佳的风险对冲的选择。…火币,衍生品,defi,期权,amm,自动化做市商,无常损失 1 day ago · 供暖季需求支撑，供给端逐步放开，动力煤价格上下空间有限，大概率维持高位震荡的格局。zc101系列期权还有10个交易日到期，以卖出宽跨式组合为主，例如卖出zc101c620和zc101p590。 周四，cbot大豆收高，因需求好及供应紧张提振市场，但资金获利了解令收窄涨幅。国内方面，豆粕震荡走高，华南油厂洗船1船大豆，油厂主动降压榨，豆粕大供给大需求高库存格局改善，豆粕5月合约多单继续持有。 进行期权交易，我们需要重点关注前三种影响因素，而无风险利率和股息率对期权价格的影响较小，进行简单的组合策略时，我们可以选择忽略这两个影响因素。 1.4 期权的隐含波动率 . 隐含波动率之于期权如同利率之于债券，可以在交易中作为期权价格的替代品。
2020年1月22日 但是有经验的期权交易者会告诉你“做期权卖方赚钱的概率更大”于是很多 卖出开 仓需要缴纳一定的保证金，行情变动后保证金数量会相应调整。
牛市价差和熊市价差是流行的期权交易策略 a 波动率对期权交易十分重要 股票、期货交易都是方向性交易，投资者希望交易标的按照预判方向走。然而，标的走势并不是单方向的，有时短期波动会成为方向性投 … 进行期权交易，我们需要重点关注前三种影响因素，而无风险利率和股息率对期权价格的影响较小，进行简单的组合策略时，我们可以选择忽略这两个影响因素。 1.4 期权的隐含波动率 . 隐含波动率之于期权如同利率之于债券，可以在交易中作为期权价格的替代品。 12月14日，由期权交易者学会主办的“2020期权之夜”大会在上海召开。浙期实业做市商负责人陆丽娜在会上以“高胜率玩法：波动率交易模式与技巧”为主题发表演讲。
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3.交易策略的灵活性——借助期权交易，我们能够调整风险／报偿的参数，以适应自己对价格、市场波动性、交易时机等市场要素的预测。 4.在某些情况下，期权能够提供更高的资金杠杆率——举例来说，如果市场形成了快速的上涨行情，那么在特定的条件下
供暖季需求支撑，供给端逐步放开，动力煤价格上下空间有限，大概率维持高位震荡的格局。zc101系列期权还有10个交易日到期，以卖出宽跨式组合为主，例如卖出zc101c620和zc101p590。 期权交易者（OptionTrader）是我们独有的交易工具，可用于执行投机交易或创建复杂的多边定单以对冲头寸。 在一个界面内，用户可以： 交易多种期权合约 – 包括 北美、欧洲和亚洲主要交易所的股票、指数和货币 。 1）多卖虚值期权. 作为期权卖方，应当首选那些没有内在价值、只有时间价值的虚值期权。对卖方而言，时间则是他的朋友，随着到期日临近，相对于平值或实值的期权，虚值期权往往被行权的可能性相对较低，较低的被行权概率就意味着期权卖方较大的胜率。 期权交易(option trading)期权交易(option trading)，是从期货交易发展来的。期权交易历史悠久，其雏形可追溯到公元前1200年。现代期权交易始于70年代初，1973年芝加哥期权交易所 (CBOE)正式成立，进行统一化和标准化的期权合约买卖，1987年5月29日伦敦金属交易所正式开办期权交易。 沪深交易所发布重磅新规Wind12月23日（下周一），国内股指期权将上市。12月19日晚间，上交所宣布修改股票期权业务规则，深交所发布嘉实沪深300ETF
卖方亏损理论上是无限的，但是如果概率很小，则风险就不大了；买方盈利是无限 因此，在进行期权投资之前，投资者一定要全面客观地认识期权交易的风险。 份标的现货将该组合的头寸调整为delta中性。02 Delta-Gamma对冲由于每份期权
期权不仅可以精准把握各类行情走势，还可应用于各类交易模式。由于各类交易模式的相关性较低，当我们将期权同时应用于多种交易模式时，就能够较好的分散风险，优化资产管理收益曲线的平稳性，兼具收益性与低波动性，以期实现无论行情是涨还是跌 沪深300股指期权将在12月23日上市交易，这是a股市场上的第一只股指期权，同时也是目前为止理论杠杆率最高的投资股市的合规品种，沪深300股指 这个期权组合为卖出一份10月到期执行价格为175点的看涨期权，卖出10月到期执行价格为160点的看跌期权，期权价格为2.6个点。很多交易所看到42%的 一笔黄金期权交易亏逾七成 业内:做市商制度不背锅,期权,期货,交易所,期货市场,上期所
前述熟悉期权交易的公募基金经理表示，借券商通道做卖方的私募基金对自己的判断非常自信。例如上述私募亏损案例中，做卖方的私募基金判断标的股票大概率上涨，而如果市场果真如该私募判断，则买进看跌期权的投资者放弃行权，该私募赚得权利金。 期权交易者（OptionTrader）是我们独有的交易工具，可用于执行投机交易或创建复杂的多边定单以对冲头寸。 在一个界面内，用户可以： 交易多种期权合约 – 包括北美、欧洲和亚洲主要交易所的股票、指数和货币。 创建期权与股票、金融期货、外汇合约和债券 一笔黄金期权交易亏逾七成 业内:做市商制度不背锅,期权,期货,交易所,期货市场,上期所 供暖季需求支撑，供给端逐步放开，动力煤价格上下空间有限，大概率维持高位震荡的格局。zc101系列期权还有10个交易日到期，以卖出宽跨式组合为主，例如卖出zc101c620和zc101p590。